PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAFX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAFX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAFX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAFX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		4.68%15.86%5.79%1.26%-5.30%4.68%21.10%10.89%-10.01%12.86%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции DWAFX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 5.82% против 5.52% соответственно.

DWAFX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.57%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.03%
1 год
21.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.82%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с DWAFX:
DWAFX с FXAIXDWAFX с FDFIXDWAFX с MFTFXDWAFX с DWTFXDWAFX с ABRZXDWAFX с COTZXDWAFX с GIPIX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий DWAFX и HSTRX

DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

DWAFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAFX
Ранг доходности на риск DWAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAFXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.59

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.59

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.30

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

19.02

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAFX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAFX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAFX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAFXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.59

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.94

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между DWAFX и HSTRX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAFX и HSTRX

Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		12.02%12.58%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DWAFX и HSTRX

Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAFXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-13.53%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.14%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-13.53%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-13.53%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.08%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-2.70%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.87%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAFX и HSTRX

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAFXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.21%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

3.21%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

6.61%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.46%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

5.96%

+3.93%