PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAFX с MFTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAFX с MFTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX).

DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAFX и MFTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAFX и MFTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		4.68%15.86%5.79%1.26%-5.30%4.68%21.10%10.89%-10.01%12.86%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%

Доходность по периодам

С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции DWAFX превзошли акции MFTFX по среднегодовой доходности: 5.82% против 5.22% соответственно.

DWAFX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.57%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.03%
1 год
21.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.82%

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Часто сравнивают с DWAFX:
DWAFX с FXAIXDWAFX с FDFIXDWAFX с DWTFXDWAFX с ABRYXDWAFX с ABRZXDWAFX с COTZXDWAFX с GIPIX
Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с CTA

Сравнение комиссий DWAFX и MFTFX

DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии MFTFX в 1.54%.

DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Доходность на риск

DWAFX vs. MFTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAFX
Ранг доходности на риск DWAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAFX c MFTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAFXMFTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.09

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.50

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.78

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

3.77

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAFX vs. MFTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAFX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MFTFX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAFX и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAFXMFTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Корреляция

Корреляция между DWAFX и MFTFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAFX и MFTFX

Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		12.02%12.58%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DWAFX и MFTFX

Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, примерно равная максимальной просадке MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и MFTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAFXMFTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-35.70%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-10.94%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-32.57%

+18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-35.70%

+17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.55%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-17.14%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.18%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAFX и MFTFX

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеют волатильность 5.00% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAFXMFTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.05%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

15.24%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

21.12%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

22.08%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

22.13%

-12.24%