Сравнение DWAFX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAFX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 4.68% | 15.86% | 5.79% | 1.26% | -5.30% | 4.68% | 21.10% | 10.89% | -10.01% | 12.86% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции DWAFX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.82% против 7.08% соответственно.
DWAFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.82%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAFX и COTZX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
DWAFX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
DWAFX
COTZX
Сравнение DWAFX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAFX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.49 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.41 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 12.35 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DWAFX и COTZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и COTZX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 12.02% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и COTZX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -47.48% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -5.40% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -17.80% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -17.80% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -2.62% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.49% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.05% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и COTZX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAFX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.55% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 3.61% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 8.58% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 7.30% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 7.36% | +2.53% |