PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0427654043

CUSIP

042765404

Эмитент

Arrow Funds

Дата выпуска

6 авг. 2006 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DWAFX составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Популярные сравнения:
DWAFX с FXAIX DWAFX с FDFIX DWAFX с SPLG
Популярные сравнения:
DWAFX с FXAIX DWAFX с FDFIX DWAFX с SPLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) показал доход в 1.58% с начала года и 0.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWAFX составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DWAFX

С начала года

1.58%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-3.05%

1 год

0.30%

3 года

0.45%

5 лет

4.46%

10 лет

3.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.51%-1.10%-2.40%0.09%1.58%1.58%
20240.83%4.96%2.97%-2.97%1.31%-0.86%1.31%0.86%1.88%-3.01%3.37%-4.55%5.78%
20232.33%-1.23%-3.02%0.82%-2.27%4.65%1.07%-2.64%-2.71%-2.23%3.80%3.12%1.27%
2022-2.33%-1.40%5.74%-1.18%1.04%-6.55%0.42%0.08%-5.71%5.70%2.19%-2.64%-5.30%
2021-0.48%2.81%-0.16%2.90%2.21%-1.27%-0.08%0.68%-2.47%2.92%-4.41%2.23%4.68%
20200.43%-1.21%-1.22%3.97%3.06%1.56%4.78%3.25%-0.90%-0.83%3.28%3.39%21.10%
20195.36%1.52%1.85%1.12%-2.05%3.75%0.00%1.76%-2.23%-0.42%-0.76%0.76%10.89%
20185.58%-5.14%-0.46%0.23%-0.31%-0.86%0.71%1.79%0.23%-7.33%-0.49%-3.83%-10.01%
20171.87%1.44%0.08%0.71%0.70%-0.47%1.72%0.54%0.46%2.66%1.11%1.38%12.86%
2016-3.58%-0.85%4.18%0.33%-0.24%2.37%2.88%-1.48%0.16%-2.52%-0.65%-0.33%0.00%
20150.45%2.55%-0.22%0.44%0.29%-1.75%0.74%-5.15%-1.32%3.54%-0.38%-1.17%-2.22%
2014-1.85%3.49%-1.01%-0.20%1.23%1.21%-2.46%2.87%-3.12%1.92%1.68%-0.88%2.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DWAFX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DWAFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arrow DWA Tactical: Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.02$0.02$0.48$0.67$0.62$1.49$0.24$0.97$0.94$0.00$0.70$1.75

Дивидендный доход

0.13%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%13.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2014$1.75$1.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund показал максимальную просадку в 36.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Arrow DWA Tactical: Balanced Fund составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.11%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.858
-18.39%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3846 июл. 2020 г.613
-14.26%17 нояб. 2021 г.48927 окт. 2023 г.9921 мар. 2024 г.588
-14.2%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.31810 янв. 2013 г.426
-14.16%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4165 окт. 2017 г.618
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...