- ISIN
- US0427654043
- CUSIP
- 042765404
- Эмитент
- Arrow Funds
- Дата выпуска
- 6 авг. 2006 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции DWAFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DWAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,267.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) показал доход в 7.48% с начала года и 19.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWAFX составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DWAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2007 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DWAFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 29 дек. 2014 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.02% | 4.05% | -4.20% | 5.52% | 1.31% | -3.65% | -0.32% | 7.48% | |||||
| 2025 | 3.51% | -1.10% | -2.40% | 0.09% | 1.58% | 2.07% | 0.42% | 3.11% | 4.08% | 0.08% | 1.65% | 1.93% | 15.86% |
| 2024 | 0.83% | 4.96% | 2.97% | -2.97% | 1.31% | -0.86% | 1.31% | 0.86% | 1.88% | -3.02% | 3.37% | -4.55% | 5.79% |
| 2023 | 2.33% | -1.23% | -3.02% | 0.82% | -2.27% | 4.65% | 1.07% | -2.64% | -2.71% | -2.23% | 3.80% | 3.11% | 1.26% |
| 2022 | -2.33% | -1.40% | 5.75% | -1.18% | 1.04% | -6.55% | 0.42% | 0.08% | -5.71% | 5.70% | 2.19% | -2.65% | -5.30% |
| 2021 | -0.48% | 2.81% | -0.16% | 2.90% | 2.21% | -1.27% | -0.08% | 0.68% | -2.47% | 2.92% | -4.41% | 2.23% | 4.68% |
Метрики бенчмарка
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.46, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2006.
- This fund participated in 66.85% of S&P 500 Index downside but only 52.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 52.64%
- Участие в снижении
- 66.85%
Комиссия
Комиссия DWAFX составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DWAFX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.24 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.71 | -1.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arrow DWA Tactical: Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $0.02 | $0.48 | $0.67 | $0.62 | $1.49 | $0.24 | $0.97 | $0.93 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендный доход | 11.71% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund показал максимальную просадку в 36.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Arrow DWA Tactical: Balanced Fund составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.11%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 21d | 3y 5moнояб. 2007 г. - март 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.16%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moнояб. 2014 г. - янв. 2018 г. | — |
-18.39%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 6mo | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.26%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 4mo 26d | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | — |
-14.20%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| DWAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -56.78% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -9.10% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -18.90% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -25.43% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -33.92% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.00% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -10.70% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.09% | +0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DWAFX
Добавьте Arrow DWA Tactical: Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DWAFX