PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAFX с DWTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAFX с DWTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX).

DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAFX и DWTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAFX и DWTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		4.68%15.86%5.79%1.26%-5.30%4.68%21.10%10.89%-10.01%12.86%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		1.28%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у DWTFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции DWAFX уступали акциям DWTFX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.47% соответственно.

DWAFX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.57%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.03%
1 год
21.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.82%

DWTFX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
10.35%
1 год
28.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Часто сравнивают с DWAFX:
DWAFX с FXAIXDWAFX с FDFIXDWAFX с MFTFXDWAFX с ABRYXDWAFX с ABRZXDWAFX с COTZXDWAFX с GIPIX
Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с MOODDWTFX с AGOXDWTFX с GPIFXDWTFX с COTZXDWTFX с CRDBXDWTFX с MFTFXDWTFX с HSTRX

Сравнение комиссий DWAFX и DWTFX

DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии DWTFX в 1.69%.

DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Доходность на риск

DWAFX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAFX
Ранг доходности на риск DWAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAFX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAFXDWTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.71

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.78

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

6.55

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAFX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWTFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAFX и DWTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAFXDWTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между DWAFX и DWTFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAFX и DWTFX

Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности DWTFX в 10.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		12.02%12.58%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.47%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Просадки

Сравнение просадок DWAFX и DWTFX

Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и DWTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAFXDWTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-46.24%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-16.49%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-19.87%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-32.51%

+14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-13.53%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.14%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.49%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAFX и DWTFX

Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) составляет 5.00%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAFXDWTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.62%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

17.94%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

21.31%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

15.80%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

16.30%

-6.41%