Сравнение DVYE с IBIT
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DVYE returned 20.32% vs -45.30% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
DVYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.54%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVYE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.60% | 28.36% | 11.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DVYE and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DVYE
IBIT
Сравнение DVYE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVYE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.86 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -1.47 | +9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVYE и IBIT
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -52.98% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -52.98% | +44.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -52.98% | +44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -16.97% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 30.94% | -28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и IBIT
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 5.57%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 13.43% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 34.60% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 44.41% | -29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 50.21% | -33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 50.21% | -31.89% |
Сравнение комиссий DVYE и IBIT
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и IBIT
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.11% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVYE and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to DVYE (5.57%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, DVYE leads with 20.32% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVYE has performed better with a 20.32% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.
DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for IBIT.
DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.25% for IBIT.
DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVYE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор