PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

DVYE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и IBIT

2026 (YTD)20252024
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%10.86%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий DVYE и IBIT

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

DVYE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

-0.44

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

-0.37

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.35

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

-0.75

+14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.44

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между DVYE и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и IBIT

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и IBIT

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-49.36%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-49.36%

+36.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-45.80%

+42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-14.18%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

23.27%

-20.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и IBIT

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

12.95%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

36.76%

-26.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

45.40%

-28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

51.21%

-34.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

51.21%

-32.74%