Сравнение DVYE с BIL
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.59%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.59% против 2.20% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.59%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам DVYE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 6.75% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between DVYE and BIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between DVYE and BIL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYE vs. BIL — Ранг доходности на риск
DVYE
BIL
Сравнение DVYE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVYE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -170.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 87.16 | -85.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 352.24 | -349.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 2,793.11 | -2,784.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVYE и BIL
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -0.78% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -0.01% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -0.01% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -0.09% | -40.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -0.21% | -40.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -0.26% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.00% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и BIL
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.07% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 0.14% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 0.20% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 0.26% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 0.26% | +18.07% |
Сравнение комиссий DVYE и BIL
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и BIL
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.05% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
DVYE and BIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVYE has higher volatility (5.61%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, DVYE leads with 7.59% vs 2.20% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.59% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.
DVYE has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.85% for BIL.
DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while BIL is Government Bonds. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVYE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор