PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 7.30%/yr vs 10.84%/yr for VPL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.84% соответственно.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between DVYA and VPL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.77

The correlation between DVYA and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и VPL

Секторы
DVYA
VPL

Финансовые услуги

30.9%
19.3%

Сырьевые материалы

16.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.6%

Недвижимость

10.6%
4.3%

Промышленность

7.1%
20.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.5%

Энергетика

5.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.8%

Коммунальные услуги

4.5%
1.6%

Здравоохранение

3.5%
5.0%

Технологии

1.6%
22.6%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
VPL
19.3%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
VPL
7.3%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
VPL
9.6%

Недвижимость

DVYA
10.6%
VPL
4.3%

Промышленность

DVYA
7.1%
VPL
20.5%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
VPL
3.5%

Энергетика

DVYA
5.0%
VPL
1.6%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
VPL
4.8%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
VPL
1.6%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
VPL
5.0%

Технологии

DVYA
1.6%
VPL
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

DVYA vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAVPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

2.76

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

3.60

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

4.04

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

15.95

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DVYA и VPL

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-55.49%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-13.33%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-16.35%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-31.09%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-33.90%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.28%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-11.63%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.37%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и VPL

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.32%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

16.71%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

19.55%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.29%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.29%

+0.26%

Сравнение комиссий DVYA и VPL

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и VPL

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and VPL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.84% vs 7.30% for DVYA. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.84% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.73% for VPL.

DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.08% for VPL.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор