PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с SDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 7.30%/yr vs 4.84%/yr for SDEM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SDEM с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 7.30% против 4.84% соответственно.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

SDEM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.30%
1 год
30.03%
3 года*
19.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.35%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Correlation

The correlation between DVYA and SDEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.68

The correlation between DVYA and SDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и SDEM

Секторы
DVYA
SDEM

Финансовые услуги

30.9%
24.2%

Сырьевые материалы

16.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.5%

Недвижимость

10.6%
3.2%

Промышленность

7.1%
12.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.6%

Энергетика

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.7%

Коммунальные услуги

4.5%
7.9%

Здравоохранение

3.5%
2.0%

Технологии

1.6%
5.6%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
SDEM
24.2%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
SDEM
1.2%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
SDEM
5.5%

Недвижимость

DVYA
10.6%
SDEM
3.2%

Промышленность

DVYA
7.1%
SDEM
12.9%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
SDEM
5.6%

Энергетика

DVYA
5.0%
SDEM
5.1%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
SDEM
5.7%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
SDEM
7.9%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
SDEM
2.0%

Технологии

DVYA
1.6%
SDEM
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPYSDEM с KBWY

Доходность на риск

DVYA vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYASDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.22

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.07

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.34

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

11.64

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа SDEM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYASDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.22

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DVYA и SDEM

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYASDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-47.38%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.03%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-12.34%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-36.70%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-47.38%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.20%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-20.71%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.59%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и SDEM

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.94%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYASDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.90%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.14%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.57%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.43%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.22%

-1.67%

Сравнение комиссий DVYA и SDEM

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и SDEM

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SDEM в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.42%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and SDEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs SDEM's -47.38%.

On 10-year performance, DVYA leads with 7.30% vs 4.84% for SDEM. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYA has performed better with a 7.30% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 4.33% for DVYA.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while SDEM is Emerging Markets Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.67% for SDEM.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор