PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVYA с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с SDEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 6.64%/yr vs 4.09%/yr for SDEM. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у SDEM с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 6.64% против 4.09% соответственно.

DVYA

1 день
-0.30%
1 месяц
6.60%
6 месяцев
6.57%
С начала года
18.30%
1 год
32.56%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.64%
Всё время*
5.51%

SDEM

1 день
-0.52%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
4.55%
С начала года
14.03%
1 год
26.92%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.07%
10 лет*
4.09%
Всё время*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF
$241.67K$312.46K$283.47K

SDEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
$94.66K$95.29K$111.33K

Сравнение доходности по годам DVYA и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		18.30%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		14.03%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Correlation

The correlation between DVYA and SDEM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г.

0.68

The correlation between DVYA and SDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и SDEM

Секторы
DVYA
SDEM

Финансовые услуги

34.1%
27.7%

Сырьевые материалы

15.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.0%

Недвижимость

9.6%
7.7%

Промышленность

6.3%
10.2%

Энергетика

5.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.5%

Коммунальные услуги

4.2%
7.2%

Здравоохранение

3.7%
1.9%

Технологии

1.6%
2.5%

Финансовые услуги

DVYA
34.1%
SDEM
27.7%

Сырьевые материалы

DVYA
15.4%
SDEM
5.2%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
SDEM
6.0%

Недвижимость

DVYA
9.6%
SDEM
7.7%

Промышленность

DVYA
6.3%
SDEM
10.2%

Энергетика

DVYA
5.0%
SDEM
3.6%

Потребительский защитный сектор

DVYA
4.8%
SDEM
5.4%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.3%
SDEM
5.5%

Коммунальные услуги

DVYA
4.2%
SDEM
7.2%

Здравоохранение

DVYA
3.7%
SDEM
1.9%

Технологии

DVYA
1.6%
SDEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPYSDEM с KBWY

Доходность на риск

DVYA vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVYA c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYASDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.90

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.68

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.00

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

8.90

+2.32

DVYA vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYA и SDEM

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYASDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-47.38%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.03%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-12.34%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-36.08%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-47.38%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.01%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-20.44%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.03%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и SDEM

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеют волатильность 3.49% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYASDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.49%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.22%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.47%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.05%

-1.65%

Сравнение комиссий DVYA и SDEM

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и SDEM

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности SDEM в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.38%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.96%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and SDEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.49%) compared to SDEM (3.35%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs SDEM's -47.38%.

On 10-year performance, DVYA leads with 6.64% vs 4.09% for SDEM. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYA has performed better with a 6.64% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.38% for DVYA.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while SDEM is Emerging Markets Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.67% for SDEM.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор