Сравнение DVYA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DVYA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.83% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и IWM
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
DVYA vs. IWM — Ранг доходности на риск
DVYA
IWM
Сравнение DVYA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.15 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.70 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.93 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 7.08 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.15 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и IWM
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и IWM
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -59.05% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -13.74% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -31.91% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -41.13% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -7.33% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.83% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.73% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и IWM
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.36% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 14.48% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 23.18% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 22.54% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 22.99% | -5.41% |