PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYA с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYA и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и IPAC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
6.78%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.94% соответственно.


DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Сравнение комиссий DVYA и IPAC

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.


Доходность на риск

DVYA vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYAIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.61

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.24

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.72

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

10.22

+6.01

DVYA vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IPAC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYAIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.61

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между DVYA и IPAC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и IPAC

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IPAC в 4.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и IPAC

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IPAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYAIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-30.99%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.49%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-29.64%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-30.99%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.64%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-7.55%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.05%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и IPAC

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYAIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.11%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.84%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

19.52%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.52%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.59%

+0.99%