Сравнение DVYA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Gold Trust (IAU).
DVYA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYA показывает доходность 10.66%, а IAU немного ниже – 10.48%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.56% против 14.27% соответственно.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и IAU
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
DVYA vs. IAU — Ранг доходности на риск
DVYA
IAU
Сравнение DVYA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.90 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.33 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.72 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 9.95 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.90 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.26 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и IAU
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и IAU
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -45.14% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -19.18% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -20.93% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -21.82% | -23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -11.71% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -15.98% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 5.23% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и IAU
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 10.44% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 24.15% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 27.64% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.70% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.83% | +1.75% |