PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 7.30%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.31% соответственно.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between DVYA and IAU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.20

The correlation between DVYA and IAU shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVYA и IAU

Секторы
DVYA
IAU

Финансовые услуги

30.9%

-

Сырьевые материалы

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Недвижимость

10.6%
100.0%

Промышленность

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Технологии

1.6%

-

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
IAU

-

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
IAU

-

Недвижимость

DVYA
10.6%
IAU
100.0%

Промышленность

DVYA
7.1%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
IAU

-

Энергетика

DVYA
5.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
IAU

-

Здравоохранение

DVYA
3.5%
IAU

-

Технологии

DVYA
1.6%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

DVYA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.23

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

1.62

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

1.69

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

4.19

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.23

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DVYA и IAU

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-45.14%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-19.18%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-19.18%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-20.93%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-21.82%

-23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-17.70%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-15.96%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

7.71%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и IAU

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.94%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.50%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

23.02%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

26.42%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.95%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.90%

+1.65%

Сравнение комиссий DVYA и IAU

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и IAU

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and IAU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 7.30% for DVYA. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.00% for IAU.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.25% for IAU.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор