Сравнение DVYA с FLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX).
DVYA и FLAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. FLAX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и FLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYA и FLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -10.36% |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 4.07% | 33.72% | 9.82% | 6.27% | -18.88% | -3.54% | 24.17% | 17.19% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FLAX с доходностью 4.07%.
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
FLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и FLAX
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLAX в 0.19%.
Доходность на риск
DVYA vs. FLAX — Ранг доходности на риск
DVYA
FLAX
Сравнение DVYA c FLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYA | FLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.77 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.44 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.70 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 10.39 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYA | FLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.77 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DVYA и FLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и FLAX
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FLAX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 2.28% | 2.37% | 3.12% | 2.20% | 2.86% | 2.38% | 1.57% | 2.23% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и FLAX
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки FLAX в -42.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и FLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYA | FLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -42.51% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.99% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -39.07% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -9.30% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -15.69% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.37% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и FLAX
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 5.94%, в то время как у Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYA | FLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 9.12% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 14.23% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 19.68% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.55% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.75% | -2.17% |