PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с EWH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index while EWH tracks the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 7.30%/yr vs 4.93%/yr for EWH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.30% против 4.93% соответственно.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

EWH

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.34%
6 месяцев
5.91%
1 год
24.11%
3 года*
9.92%
5 лет*
0.04%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		7.34%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between DVYA and EWH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.63

The correlation between DVYA and EWH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и EWH

Секторы
DVYA
EWH

Финансовые услуги

30.9%
45.4%

Сырьевые материалы

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
3.7%

Недвижимость

10.6%
18.7%

Промышленность

7.1%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.7%

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

4.5%
11.2%

Здравоохранение

3.5%

-

Технологии

1.6%

-

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
EWH
45.4%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
EWH

-

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
EWH
3.7%

Недвижимость

DVYA
10.6%
EWH
18.7%

Промышленность

DVYA
7.1%
EWH
16.6%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
EWH
2.7%

Энергетика

DVYA
5.0%
EWH

-

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
EWH
1.7%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
EWH
11.2%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
EWH

-

Технологии

DVYA
1.6%
EWH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

DVYA vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAEWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.49

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

2.13

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

3.10

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.66

7.81

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.49

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DVYA и EWH

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-66.44%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.81%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-24.93%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-41.46%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-42.71%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-7.09%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-19.48%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.09%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и EWH

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.94%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.00%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.71%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

16.26%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

20.00%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.55%

-2.00%

Сравнение комиссий DVYA и EWH

И DVYA, и EWH имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и EWH

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности EWH в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.84%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and EWH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (5.00%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, DVYA leads with 7.30% vs 4.93% for EWH. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYA has performed better with a 7.30% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA and EWH have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWH has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.33% for DVYA.

DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор