PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с BBAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVYA returned 9.58%/yr vs 4.79%/yr for BBAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 7.03%.

DVYA

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.07%
С начала года
9.67%
6 месяцев
8.25%
1 год
33.07%
3 года*
20.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.13%

BBAX

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.44%
1 год
15.68%
3 года*
12.30%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		9.67%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-8.51%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.03%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between DVYA and BBAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between DVYA and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и BBAX

Секторы
DVYA
BBAX

Финансовые услуги

30.8%
45.0%

Сырьевые материалы

18.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.2%

Недвижимость

10.0%
8.4%

Промышленность

6.7%
8.0%

Энергетика

4.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.7%

Коммунальные услуги

4.1%
3.2%

Здравоохранение

3.4%
4.1%

Технологии

1.8%
0.2%

Финансовые услуги

DVYA
30.8%
BBAX
45.0%

Сырьевые материалы

DVYA
18.3%
BBAX
17.5%

Потребительский циклический сектор

DVYA
11.1%
BBAX
5.2%

Недвижимость

DVYA
10.0%
BBAX
8.4%

Промышленность

DVYA
6.7%
BBAX
8.0%

Энергетика

DVYA
4.8%
BBAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

DVYA
4.7%
BBAX
3.1%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.4%
BBAX
2.7%

Коммунальные услуги

DVYA
4.1%
BBAX
3.2%

Здравоохранение

DVYA
3.4%
BBAX
4.1%

Технологии

DVYA
1.8%
BBAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVY
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

DVYA vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYABBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.05

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.51

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.75

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

5.35

+7.36

DVYA vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYA и BBAX

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYABBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-39.64%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.01%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-20.12%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-23.21%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.22%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.20%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.94%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и BBAX

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 4.20%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYABBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.61%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.74%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

15.05%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.40%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.70%

-2.22%

Сравнение комиссий DVYA и BBAX

DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и BBAX

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BBAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.70%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.73%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and BBAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (5.61%) compared to DVYA (4.20%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, DVYA leads with 9.58% vs 4.79% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVYA has performed better with a 9.58% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.70% for BBAX.

DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.19% for BBAX.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор