Сравнение DVY с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
DVY и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.61% соответственно.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и IUSV
DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
DVY vs. IUSV — Ранг доходности на риск
DVY
IUSV
Сравнение DVY c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.07 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 4.98 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DVY и IUSV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и IUSV
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и IUSV
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -56.88% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.13% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -17.95% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -37.54% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.51% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -6.33% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.61% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и IUSV
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 3.32%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.86% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.79% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 15.67% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.60% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.08% | +0.94% |