PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с IUSV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - DVY tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.66%/yr vs 12.56%/yr for IUSV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности DVY и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.56% соответственно.

DVY

1 день
0.72%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.84%
1 год
24.49%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.66%

IUSV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.67%
1 год
19.78%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		12.97%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.84%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between DVY and IUSV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2003 г.

0.90

The correlation between DVY and IUSV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и IUSV

Секторы
DVY
IUSV

Финансовые услуги

25.8%
14.9%

Коммунальные услуги

23.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

13.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.2%

Энергетика

8.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.0%

Здравоохранение

5.1%
11.1%

Технологии

3.8%
21.7%

Промышленность

2.1%
10.9%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Недвижимость

-

3.7%

Финансовые услуги

DVY
25.8%
IUSV
14.9%

Коммунальные услуги

DVY
23.8%
IUSV
4.3%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.4%
IUSV
8.7%

Потребительский циклический сектор

DVY
10.0%
IUSV
11.2%

Энергетика

DVY
8.2%
IUSV
7.0%

Коммуникационные услуги

DVY
5.3%
IUSV
3.0%

Здравоохранение

DVY
5.1%
IUSV
11.1%

Технологии

DVY
3.8%
IUSV
21.7%

Промышленность

DVY
2.1%
IUSV
10.9%

Сырьевые материалы

DVY
2.0%
IUSV
3.5%

Недвижимость

DVY

-

IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

DVY vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.97

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.77

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.12

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

11.86

+0.62

DVY vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и IUSV

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-56.88%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.36%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-17.76%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-17.95%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-37.54%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.19%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.28%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.67%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и IUSV

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.91%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.43%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

10.07%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.53%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.03%

+0.98%

Сравнение комиссий DVY и IUSV

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и IUSV

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности IUSV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.35%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.70%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

DVY and IUSV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.36%) compared to IUSV (2.91%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.56% vs 10.66% for DVY. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.56% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.70% for IUSV.

DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.04% for IUSV.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор