Сравнение DVY с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DVY и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVY и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVY имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции FTCS немного впереди с 10.24%.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и FTCS
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DVY vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DVY
FTCS
Сравнение DVY c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.34 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.59 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.49 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 1.87 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.34 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DVY и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и FTCS
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и FTCS
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -53.64% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.38% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -20.93% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -31.93% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.46% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -6.93% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.46% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и FTCS
iShares Select Dividend ETF (DVY) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеют волатильность 3.32% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.18% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.05% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 13.55% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.14% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.54% | +2.48% |