PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DVY tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности DVY и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.27% соответственно.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between DVY and FNDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.88

The correlation between DVY and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и FNDX

Секторы
DVY
FNDX

Финансовые услуги

24.9%
14.1%

Коммунальные услуги

24.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

13.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Энергетика

9.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.1%

Здравоохранение

5.0%
12.0%

Технологии

3.4%
19.1%

Сырьевые материалы

2.3%
3.7%

Промышленность

2.1%
9.3%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
FNDX
14.1%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
FNDX
3.2%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
FNDX
7.4%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
FNDX
9.2%

Энергетика

DVY
9.1%
FNDX
10.3%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
FNDX
10.1%

Здравоохранение

DVY
5.0%
FNDX
12.0%

Технологии

DVY
3.4%
FNDX
19.1%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
FNDX
3.7%

Промышленность

DVY
2.1%
FNDX
9.3%

Недвижимость

DVY

-

FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

DVY vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.32

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.64

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

5.59

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

21.88

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.32

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DVY и FNDX

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-37.72%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.06%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-16.30%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-19.06%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-37.72%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-3.55%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и FNDX

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.15%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.27%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

10.22%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.18%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.50%

+0.51%

Сравнение комиссий DVY и FNDX

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и FNDX

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

DVY and FNDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (2.83%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.27% vs 10.15% for DVY. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.27% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.44% for FNDX.

DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор