PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

DVYE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 7.75% против 41.10% соответственно.

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий DVYE и SOXL

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

DVYE vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYESOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.46

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

4.64

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

14.09

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYESOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между DVYE и SOXL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и SOXL

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и SOXL

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-90.46%

+43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-49.26%

+36.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-90.46%

+49.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-90.46%

+49.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-27.28%

+24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-35.34%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

16.23%

-13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и SOXL

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

38.35%

-32.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

79.93%

-69.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

119.50%

-102.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

105.40%

-88.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

97.72%

-79.25%