Сравнение DVYE с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DVYE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 1.58% против 31.00% соответственно.
DVYE
10.27%
-2.79%
-1.31%
18.93%
1.02%
1.58%
SOXL
-11.40%
-21.55%
-42.39%
20.55%
14.20%
31.00%
Основные характеристики
| DVYE | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 4.69 | 0.72 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 31.41% |
| Дневная вол-ть | 15.73% | 100.99% |
| Макс. просадка | -47.42% | -90.46% |
| Текущая просадка | -13.20% | -61.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и SOXL
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между DVYE и SOXL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и SOXL
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности SOXL в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.61% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.11% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и SOXL
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и SOXL
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 5.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.73%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.