Сравнение DVYE с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DVYE и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или SOXL.
Основные характеристики
| DVYE | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.67% | 8.72% |
| Дох-ть за 1 год | 16.97% | 134.62% |
| Дох-ть за 3 года | -4.98% | -4.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.96% | 22.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.26% | 39.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 14.26% | 84.15% |
| Макс. просадка | -47.42% | -90.46% |
| Current Drawdown | -20.76% | -52.51% |
Корреляция
Корреляция между DVYE и SOXL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и SOXL
С начала года, DVYE показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 0.26% против 39.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и SOXL
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и SOXL
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности SOXL в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 9.09% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.50% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и SOXL
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и SOXL
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 3.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 25.20%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.