Сравнение DVY с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
DVY и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DVY и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVY и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 28.27% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и DIVZ
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
DVY vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
DVY
DIVZ
Сравнение DVY c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVY | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.36 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 5.58 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVY | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DVY и DIVZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и DIVZ
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и DIVZ
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVY | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -15.42% | -47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.47% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -15.42% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.60% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -3.47% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.05% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и DIVZ
iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVY | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.89% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.66% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 12.06% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 12.59% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 12.61% | +5.41% |