Сравнение DVXE с USNG
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while USNG is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 34.11%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 36.17%
- 6 месяцев
- 36.35%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 4.49% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 36.17% | 9.26% |
Correlation
The correlation between DVXE and USNG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. USNG — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USNG
Сравнение DVXE c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и USNG
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -6.82% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -0.64% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -1.52% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и USNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 16.68% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 16.61% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 16.61% | +14.51% |
Сравнение комиссий DVXE и USNG
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и USNG
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and USNG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
USNG has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and Amplify. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.59% for USNG.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор