Сравнение DVXE с PSCE
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у PSCE с доходностью 32.92%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 32.92%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение доходности по годам DVXE и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.92% | 8.38% |
Correlation
The correlation between DVXE and PSCE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. PSCE — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCE
Сравнение DVXE c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и PSCE
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -96.21% | +74.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -76.38% | +62.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -58.94% | +51.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 27.26% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 37.16% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 43.03% | -12.14% |
Сравнение комиссий DVXE и PSCE
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и PSCE
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.27% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and PSCE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
PSCE has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор