Сравнение DVXE с IGE
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 23.54%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам DVXE и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 23.54% | 11.81% |
Correlation
The correlation between DVXE and IGE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. IGE — Ранг доходности на риск
DVXE
IGE
Сравнение DVXE c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.30 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и IGE
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -67.55% | +49.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -2.41% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -18.89% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и IGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 15.97% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.45% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 24.94% | +6.22% |
Сравнение комиссий DVXE и IGE
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и IGE
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.89% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and IGE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
IGE has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.39% for IGE.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор