Сравнение DVXE с CRAK
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVXE показывает доходность 42.03%, а CRAK немного выше – 42.91%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.02%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 42.91%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам DVXE и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.91% | 11.63% |
Correlation
The correlation between DVXE and CRAK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. CRAK — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRAK
Сравнение DVXE c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и CRAK
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -58.80% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | 0.00% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -12.44% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 19.65% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 20.74% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 22.19% | +8.70% |
Сравнение комиссий DVXE и CRAK
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и CRAK
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.41% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and CRAK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
CRAK has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор