Сравнение DVXE с CRAK
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 32.89%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам DVXE и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 32.89% | 10.03% |
Correlation
The correlation between DVXE and CRAK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. CRAK — Ранг доходности на риск
DVXE
CRAK
Сравнение DVXE c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.54 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и CRAK
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -58.80% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -4.06% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -12.49% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 18.34% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 20.61% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.16% | +9.00% |
Сравнение комиссий DVXE и CRAK
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и CRAK
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.52% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and CRAK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
CRAK has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор