PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и NEAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-18.25%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий DVSMX и NEAIX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.17

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.74

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.33

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

15.43

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между DVSMX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NEAIX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NEAIX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-35.93%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.98%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-35.93%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-7.73%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-8.73%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.92%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NEAIX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 11.91% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

11.64%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

19.83%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

28.92%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

24.33%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

24.46%

+5.06%