PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с DREGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с DREGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и DREGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и DREGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у DREGX с доходностью 3.70%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX
Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DEVDX

Сравнение комиссий DVSMX и DREGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DREGX в 1.34%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. DREGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c DREGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXDREGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.89

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.44

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.31

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

8.91

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. DREGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и DREGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXDREGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между DVSMX и DREGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и DREGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DREGX в 1.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и DREGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки DREGX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и DREGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXDREGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-65.44%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.82%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-36.41%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-11.41%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-17.49%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.59%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и DREGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXDREGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

9.42%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

14.36%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

18.62%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

18.91%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

18.43%

+11.09%