PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с SFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с SFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. SFGIX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и SFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и SFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		3.05%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у SFGIX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции SFGIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.82% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

SFGIX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.89%
С начала года
3.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
30.62%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DEVDXDREGX с DRIOX
Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с XCEMSFGIX с SFVLXSFGIX с BEMIXSFGIX с EITEXSFGIX с EAEMXSFGIX с EMPTX

Сравнение комиссий DREGX и SFGIX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SFGIX в 1.00%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Доходность на риск

DREGX vs. SFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c SFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXSFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.18

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.66

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.24

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.13

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. SFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFGIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и SFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXSFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между DREGX и SFGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и SFGIX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SFGIX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		3.28%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и SFGIX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки SFGIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и SFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXSFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-35.64%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.86%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-29.93%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-35.64%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-11.52%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-9.64%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.15%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и SFGIX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXSFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.13%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

11.19%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

14.74%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

14.06%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.04%

+3.39%