PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с DMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и DMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%27.85%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DRIOX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEXDMAGX с EAEMX

Сравнение комиссий DREGX и DMAGX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DREGX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.54

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.15

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.33

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.31

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAGX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между DREGX и DMAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и DMAGX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DMAGX в 14.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и DMAGX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и DMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-34.21%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.80%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-31.38%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-7.29%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-9.99%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.70%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и DMAGX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.36%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

11.77%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

17.94%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

15.01%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.43%

+3.00%