PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.66% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с DSMDXDREGX с DEVDXDREGX с DRIOX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий DREGX и VWO

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

DREGX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.28

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.80

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.89

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.18

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.28

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между DREGX и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и VWO

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и VWO

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-67.68%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.23%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-32.80%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-36.39%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-8.13%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-15.93%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.22%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и VWO

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.41%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

12.26%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

17.83%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.21%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.18%

-0.75%