Сравнение DREGX с DRIOX
DREGX (Driehaus Emerging Markets Growth Fund) and DRIOX (Driehaus International Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DREGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Driehaus, while DRIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Driehaus. Over the past 10 years, DREGX returned 11.53%/yr vs 10.12%/yr for DRIOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DREGX charges 1.34%/yr vs 1.16%/yr for DRIOX.
Доходность
Сравнение доходности DREGX и DRIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DREGX показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у DRIOX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции DRIOX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.12% соответственно.
DREGX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 30.36%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 11.53%
DRIOX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам DREGX и DRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 30.36% | 29.95% | 7.40% | 11.26% | -22.54% | -1.95% | 27.36% | 25.34% | -16.26% | 42.52% |
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 13.20% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
Correlation
The correlation between DREGX and DRIOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between DREGX and DRIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DREGX vs. DRIOX — Ранг доходности на риск
DREGX
DRIOX
Сравнение DREGX c DRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREGX | DRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.25 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.67 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 6.11 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREGX | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.41 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DREGX и DRIOX
Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки DRIOX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и DRIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DREGX | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.44% | -59.68% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.47% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -17.23% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -47.73% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -47.73% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -15.30% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.94% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREGX и DRIOX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DREGX | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.70% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 14.45% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.23% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 23.90% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 20.96% | -2.31% |
Сравнение комиссий DREGX и DRIOX
DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DRIOX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREGX и DRIOX
Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DRIOX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 1.30% | 1.69% | 0.89% | 1.81% | 0.75% | 16.71% | 2.48% | 0.82% | 4.33% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 0.94% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
DREGX and DRIOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DREGX has higher volatility (7.64%) compared to DRIOX (5.70%). In terms of maximum drawdown, DREGX dropped -65.44% vs DRIOX's -59.68%.
DREGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DREGX и DRIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор