PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с DSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с DSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и DSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и DSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%51.83%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у DSMDX с доходностью 0.82%.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DRIOXDREGX с DEVDX
Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DEVDXDSMDX с DRIOXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAXDSMDX с IMIDX

Сравнение комиссий DREGX и DSMDX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DSMDX в 0.95%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DREGX vs. DSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c DSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXDSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.15

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.64

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.90

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

6.81

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. DSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DSMDX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и DSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXDSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.15

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между DREGX и DSMDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и DSMDX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DSMDX в 0.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и DSMDX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки DSMDX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и DSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXDSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-41.90%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.51%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-41.90%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-10.06%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-16.11%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.06%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и DSMDX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) составляет 9.42%, в то время как у Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что DREGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXDSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

11.66%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

20.06%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

27.70%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

25.63%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

25.96%

-7.53%