Сравнение DVSMX с DMCRX
DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Driehaus. Over the past 5 years, DVSMX returned 8.41%/yr vs 10.66%/yr for DMCRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVSMX charges 0.99%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.
Доходность
Сравнение доходности DVSMX и DMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSMX показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 23.52%.
DVSMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
DMCRX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 76.43%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 22.33%
Сравнение доходности по годам DVSMX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund | 18.79% | 16.66% | 27.44% | 18.93% | -34.12% | 18.41% | 63.95% | 40.29% | -8.71% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 23.52% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | -8.67% |
Correlation
The correlation between DVSMX and DMCRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.96 |
The correlation between DVSMX and DMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSMX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
DVSMX
DMCRX
Сравнение DVSMX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSMX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 5.02 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 17.80 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSMX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.73 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DVSMX и DMCRX
Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и DMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSMX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -59.16% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -15.46% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | -34.92% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -59.16% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.70% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -20.10% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.35% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSMX и DMCRX
Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 8.49% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSMX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.50% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 21.12% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 28.50% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 39.48% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 33.98% | -4.52% |
Сравнение комиссий DVSMX и DMCRX
DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSMX и DMCRX
Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DMCRX в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 11.11% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.21% | 1.08% | 0.38% | 2.15% | 17.58% | 6.55% | 6.34% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVSMX and DMCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DMCRX has higher volatility (8.50%) compared to DVSMX (8.49%). In terms of maximum drawdown, DVSMX dropped -47.64% vs DMCRX's -59.16%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSMX и DMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор