Сравнение DVSMX с DEVDX
DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both mutual funds - DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while DEVDX is a Event Driven fund managed by Driehaus. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVSMX charges 0.99%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности DVSMX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVSMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSMX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund | 18.79% | 16.66% | 27.44% | 18.93% | -34.12% | 18.41% | 63.95% | 40.29% | -8.71% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.51% |
Correlation
The correlation between DVSMX and DEVDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between DVSMX and DEVDX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSMX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
DVSMX
DEVDX
Сравнение DVSMX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSMX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSMX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DVSMX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSMX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSMX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSMX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | — | — |
Сравнение комиссий DVSMX и DEVDX
DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSMX и DEVDX
Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.21% | 1.08% | 0.38% | 2.15% | 17.58% | 6.55% | 6.34% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVSMX and DEVDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVSMX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор