PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с DEVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с DEVDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и DEVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и DEVDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.67%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%.

DVSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.21%
1 год
38.13%
3 года*
19.63%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.37%
1 год
8.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Driehaus Event Driven Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCX
Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с DMCRXDEVDX с BILPXDEVDX с EVDIXDEVDX с DSMDXDEVDX с DRESX

Сравнение комиссий DVSMX и DEVDX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXDEVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.04

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.28

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

5.21

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. DEVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVDX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и DEVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXDEVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между DVSMX и DEVDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и DEVDX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и DEVDX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и DEVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXDEVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-21.00%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-3.37%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-21.00%

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-3.69%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-7.14%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.59%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и DEVDX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXDEVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

0.37%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

3.81%

+16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

6.26%

+22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

9.93%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

9.67%

+19.85%