PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Al Frank Fund (VALAX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-4.16%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%30.58%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

DVRUX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.92%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DVRUX и VALAX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.63

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.23

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.13

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

9.00

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.39

+0.52

Корреляция

Корреляция между DVRUX и VALAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и VALAX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.12%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и VALAX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-61.26%

+42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-13.03%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-25.81%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-8.56%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-10.83%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и VALAX

Текущая волатильность для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) составляет 3.57%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.61%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

10.48%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.57%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.70%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

19.29%

-4.53%