PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%8.80%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с PBXIXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий DVRUX и HDCTX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.75

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.96

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.25

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.36

+0.57

Корреляция

Корреляция между DVRUX и HDCTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и HDCTX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и HDCTX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-59.05%

+39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.95%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.22%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.07%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.45%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.59%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и HDCTX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.15%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.30%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

11.06%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

10.49%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

11.44%

+3.35%