PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий DVRUX и FLCOX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.76

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.54

+0.40

Корреляция

Корреляция между DVRUX и FLCOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и FLCOX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и FLCOX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-38.28%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.81%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.00%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.82%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.52%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и FLCOX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.57% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.38%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.29%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.73%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.83%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

17.73%

-2.94%