PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с BPGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью -1.90%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSIXBPGLX с PCMNX

Сравнение комиссий DVRUX и BPGLX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BPGLX в 0.95%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.12

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.59

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.21

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPGLX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.49

+0.45

Корреляция

Корреляция между DVRUX и BPGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и BPGLX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и BPGLX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-53.03%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.99%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-22.24%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.69%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.81%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.32%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и BPGLX

Текущая волатильность для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) составляет 4.57%, в то время как у UBS Global Allocation Fund (BPGLX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.36%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.05%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

12.19%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

10.55%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

10.76%

+4.03%