PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVRUX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVRUX с BPGLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) and BPGLX (UBS Global Allocation Fund) are both mutual funds - DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS, while BPGLX is a Global Allocation fund managed by UBS. Over the past 5 years, DVRUX returned 12.44%/yr vs 5.69%/yr for BPGLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVRUX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BPGLX.

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью 7.91%.

DVRUX

1 день
0.27%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
8.22%
С начала года
10.31%
1 год
16.25%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

BPGLX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
5.14%
С начала года
7.91%
1 год
20.03%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.69%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVRUX и BPGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		10.31%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		7.91%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%17.14%

Correlation

The correlation between DVRUX and BPGLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.81

The correlation between DVRUX and BPGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с USIAXDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с EMPTXBPGLX с PCSGXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCMNXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCEMX

Доходность на риск

DVRUX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVRUXBPGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.00

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.77

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.45

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

9.94

-1.89

DVRUX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPGLX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и BPGLX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и BPGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVRUXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-53.03%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.99%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-11.25%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-22.24%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.07%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-5.77%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.14%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и BPGLX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеют волатильность 2.94% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVRUXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.26%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.01%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

10.76%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

10.85%

+3.81%

Сравнение комиссий DVRUX и BPGLX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BPGLX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и BPGLX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности BPGLX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		1.92%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.06%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVRUX and BPGLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPGLX has higher volatility (3.01%) compared to DVRUX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DVRUX dropped -19.06% vs BPGLX's -53.03%.

BPGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVRUX и BPGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор