PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с MINIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		-0.42%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 4.85% против 9.91% соответственно.

DVRIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.69%
3 года*
8.70%
5 лет*
5.55%
10 лет*
4.85%

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий DVRIX и MINIX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Доходность на риск

DVRIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.89

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

6.74

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.46

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между DVRIX и MINIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и MINIX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.15%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и MINIX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-51.72%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-12.42%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-36.78%

+26.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-36.78%

+23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-9.13%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.64%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.15%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.43%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.84%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

10.57%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

16.01%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

16.51%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

15.55%

-10.34%