PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRIX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Growth I (MFEIX).

DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, DVRIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции DVRIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 15.88% соответственно.

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Alternative Strategy Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с HFGMDVRIX с FARYXDVRIX с DNAVX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий DVRIX и MFEIX

DVRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

DVRIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.49

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.85

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.61

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

2.06

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.49

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.52

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между DVRIX и MFEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRIX и MFEIX

Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DVRIX и MFEIX

Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-72.24%

+35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-17.30%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.88%

-36.11%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.80%

-36.11%

+23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-14.14%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-23.85%

+19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.14%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.66%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

6.97%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

12.65%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

21.85%

-17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

21.93%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

21.20%

-15.98%