Сравнение DVRIX с DYMIX
DVRIX (MFS Global Alternative Strategy Fund) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both Macro Trading funds. Over the past year, DVRIX returned 3.98% vs 27.82% for DYMIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DVRIX charges 1.05%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.
Доходность
Сравнение доходности DVRIX и DYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRIX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у DYMIX с доходностью 7.54%.
DVRIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.93%
DYMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRIX и DYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.49% | 10.87% | 9.66% | 3.91% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 7.54% | 25.51% | 18.38% | 11.33% |
Correlation
The correlation between DVRIX and DYMIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRIX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск
DVRIX
DYMIX
Сравнение DVRIX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVRIX | DYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.22 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 5.11 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRIX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.88 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.71 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок DVRIX и DYMIX
Максимальная просадка DVRIX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRIX и DYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRIX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -12.95% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.95% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -9.38% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.77% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.62% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRIX и DYMIX
Текущая волатильность для MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) составляет 1.12%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что DVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRIX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 2.79% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 11.28% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 15.33% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 14.42% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 14.42% | -9.19% |
Сравнение комиссий DVRIX и DYMIX
DVRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRIX и DYMIX
Дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DYMIX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.14% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.34% | 6.82% | 7.12% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVRIX and DYMIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYMIX has higher volatility (2.79%) compared to DVRIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, DVRIX dropped -36.61% vs DYMIX's -12.95%.
DYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVRIX и DYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор