Сравнение DVOL с XMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).
DVOL и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и XMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и XMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.89% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 1.89%.
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
XMLV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и XMLV
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.
Доходность на риск
DVOL vs. XMLV — Ранг доходности на риск
DVOL
XMLV
Сравнение DVOL c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | XMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.37 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.62 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.56 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.42 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.37 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и XMLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и XMLV
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XMLV в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.93% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и XMLV
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и XMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -39.86% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.67% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -16.53% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.49% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.29% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.47% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и XMLV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.35% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.19% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 13.71% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.45% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.97% | +0.84% |