PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с VMOT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 7.45%/yr vs 6.54%/yr for VMOT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 13.98%.

DVOL

1 день
0.71%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.76%
6 месяцев
3.40%
1 год
5.26%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VMOT

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.85%
3 года*
18.21%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и VMOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.76%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		13.98%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.16%

Correlation

The correlation between DVOL and VMOT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.52

The correlation between DVOL and VMOT shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVOL и VMOT

Секторы
DVOL
VMOT

Финансовые услуги

19.2%
8.1%

Промышленность

16.7%
19.9%

Энергетика

13.6%
8.6%

Недвижимость

12.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
18.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.5%

Сырьевые материалы

6.1%
5.1%

Технологии

4.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.3%

Здравоохранение

3.3%
8.4%

Коммунальные услуги

2.9%
3.3%

Финансовые услуги

DVOL
19.2%
VMOT
8.1%

Промышленность

DVOL
16.7%
VMOT
19.9%

Энергетика

DVOL
13.6%
VMOT
8.6%

Недвижимость

DVOL
12.0%
VMOT
0.6%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.7%
VMOT
18.8%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.3%
VMOT
8.5%

Сырьевые материалы

DVOL
6.1%
VMOT
5.1%

Технологии

DVOL
4.5%
VMOT
11.4%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.5%
VMOT
7.3%

Здравоохранение

DVOL
3.3%
VMOT
8.4%

Коммунальные услуги

DVOL
2.9%
VMOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с SPYVMOT с AVUV

Доходность на риск

DVOL vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVOLVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.87

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.64

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.76

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

11.28

-9.41

DVOL vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VMOT равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVOL и VMOT

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-34.71%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.85%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-20.23%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-23.73%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.36%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.25%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.65%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и VMOT

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.36%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.92%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

13.79%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

16.05%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.80%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

14.96%

+2.72%

Сравнение комиссий DVOL и VMOT

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и VMOT

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VMOT в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.80%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and VMOT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.92%) compared to DVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, DVOL leads with 7.45% vs 6.54% for VMOT. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 7.45% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.66% for DVOL.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор