PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с TBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с TBG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and TBG (TBG Dividend Focus ETF) are both exchange-traded funds - DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust. DVOL is passively managed, while TBG is actively managed. Over the past year, DVOL returned 2.16% vs 20.60% for TBG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for TBG.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и TBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 11.74%.

DVOL

1 день
0.61%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.16%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и TBG

2026 (YTD)202520242023
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		2.23%4.30%24.84%6.27%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%

Correlation

The correlation between DVOL and TBG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between DVOL and TBG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVOL и TBG

Секторы
DVOL
TBG

Финансовые услуги

18.8%
13.8%

Промышленность

16.6%
4.4%

Энергетика

14.0%
14.4%

Недвижимость

12.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
13.1%

Сырьевые материалы

6.0%
1.6%

Технологии

4.7%
9.3%

Здравоохранение

3.7%
15.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
6.8%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
TBG
13.8%

Промышленность

DVOL
16.6%
TBG
4.4%

Энергетика

DVOL
14.0%
TBG
14.4%

Недвижимость

DVOL
12.1%
TBG
12.2%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
TBG
5.5%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
TBG
13.1%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
TBG
1.6%

Технологии

DVOL
4.7%
TBG
9.3%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
TBG
15.1%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
TBG
3.7%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
TBG
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

TBG Dividend Focus ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с VFLO

Доходность на риск

DVOL vs. TBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c TBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLTBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.16

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.15

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.37

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

10.43

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. TBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TBG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и TBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLTBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.16

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.62

-1.12

Просадки

Сравнение просадок DVOL и TBG

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и TBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLTBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-14.76%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.13%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.49%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.10%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.98%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и TBG

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и TBG Dividend Focus ETF (TBG) имеют волатильность 2.97% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLTBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.83%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.72%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

9.59%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

12.23%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

12.23%

+5.49%

Сравнение комиссий DVOL и TBG

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и TBG

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TBG в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and TBG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.97%) compared to TBG (2.83%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs TBG's -14.76%.

On 1-year performance, TBG leads with 20.60% vs 2.16% for DVOL. On fees, TBG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TBG has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBG has performed better with a 20.60% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.68% for DVOL.

DVOL is categorized as Momentum, while TBG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and EA Series Trust. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.59% for TBG.

TBG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и TBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор