Сравнение DVOL с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
DVOL и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DVOL и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 9.10% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -17.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.10%.
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и SYLD
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
DVOL vs. SYLD — Ранг доходности на риск
DVOL
SYLD
Сравнение DVOL c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.97 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.51 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.42 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.52 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.97 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и SYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и SYLD
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SYLD в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и SYLD
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -45.36% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -14.90% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -26.62% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -3.17% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.72% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.83% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и SYLD
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.04% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 11.47% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 21.53% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.91% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.97% | -5.16% |