PortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYLD и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SYLD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.26%
613.86%
SYLD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.61

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.76

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SYLD:

0.90

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.48

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SYLD:

-1.49

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SYLD:

8.64%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.22%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SYLD:

-20.17%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.43% против 16.72% соответственно.


SYLD

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-12.51%

5 лет

19.02%

10 лет

9.43%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SYLD и QQQ

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYLD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SYLD: -0.61
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SYLD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SYLD: -0.76
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SYLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SYLD: 0.90
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SYLD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SYLD: -0.48
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SYLD, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SYLD: -1.49
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.47
SYLD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и QQQ

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.34%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и QQQ

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.17%
-12.28%
SYLD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и QQQ

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 14.37%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
16.86%
SYLD
QQQ