Сравнение SYLD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SYLD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.42% против 18.99% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и QQQ
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SYLD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SYLD
QQQ
Сравнение SYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.66 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.32 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и QQQ
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и QQQ
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -82.97% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -12.62% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -35.12% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -35.12% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.86% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -32.99% | +27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.44% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и QQQ
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.61% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.82% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 22.70% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 22.38% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.25% | +0.71% |