PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

DVOL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVOL и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-0.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

DVOL

1 день
1.10%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-1.31%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий DVOL и SCHD

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

DVOL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.88

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.32

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.05

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

3.55

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Корреляция

Корреляция между DVOL и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и SCHD

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и SCHD

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DVOLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-33.37%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.74%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-16.85%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-3.43%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-3.34%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.75%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и SCHD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVOLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.33%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.96%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.69%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.40%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.70%

+1.11%