Сравнение DVOL с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
DVOL и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и QCLN
И DVOL, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
DVOL vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DVOL
QCLN
Сравнение DVOL c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.63 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.23 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.97 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 12.27 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.63 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.19 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и QCLN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и QCLN
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и QCLN
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -76.18% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -16.18% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -69.49% | +44.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -45.67% | +39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -43.54% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.24% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 13.73% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 27.33% | -18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 37.76% | -22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 37.87% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 34.62% | -16.81% |