Сравнение DVOL с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
DVOL и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и ONEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и ONEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 1.58%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и ONEV
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Доходность на риск
DVOL vs. ONEV — Ранг доходности на риск
DVOL
ONEV
Сравнение DVOL c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | ONEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.56 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.77 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.11 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.56 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и ONEV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и ONEV
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ONEV в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и ONEV
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и ONEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -39.72% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.78% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -18.52% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.39% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -3.93% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.66% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и ONEV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.78% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.05% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 14.77% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 14.58% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.99% | +0.82% |