PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVOL с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVOL с MMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVOL returned 6.82%/yr vs 13.50%/yr for MMTM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVOL charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у MMTM с доходностью 9.16%.

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVOL и MMTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-14.27%

Correlation

The correlation between DVOL and MMTM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DVOL and MMTM has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVOL и MMTM

Секторы
DVOL
MMTM

Финансовые услуги

18.8%
16.0%

Промышленность

16.6%
7.6%

Энергетика

14.0%
1.7%

Недвижимость

12.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.7%

Сырьевые материалы

6.0%
2.0%

Технологии

4.7%
29.5%

Здравоохранение

3.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Финансовые услуги

DVOL
18.8%
MMTM
16.0%

Промышленность

DVOL
16.6%
MMTM
7.6%

Энергетика

DVOL
14.0%
MMTM
1.7%

Недвижимость

DVOL
12.1%
MMTM
3.1%

Потребительский циклический сектор

DVOL
9.4%
MMTM
12.4%

Потребительский защитный сектор

DVOL
8.2%
MMTM
6.7%

Сырьевые материалы

DVOL
6.0%
MMTM
2.0%

Технологии

DVOL
4.7%
MMTM
29.5%

Здравоохранение

DVOL
3.7%
MMTM
10.8%

Коммуникационные услуги

DVOL
3.6%
MMTM
7.7%

Коммунальные услуги

DVOL
3.0%
MMTM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU

Доходность на риск

DVOL vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVOL c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVOLMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.72

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.40

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.46

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

11.15

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVOL vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MMTM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVOLMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.72

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DVOL и MMTM

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVOLMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-33.85%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.89%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-22.08%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-23.72%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-1.48%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.20%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.18%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и MMTM

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVOLMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.35%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.73%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

14.19%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

18.20%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.65%

-0.93%

Сравнение комиссий DVOL и MMTM

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и MMTM

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Часто задаваемые вопросы

DVOL and MMTM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, DVOL dropped -38.26% vs MMTM's -33.85%.

On 5-year performance, MMTM leads with 13.50% vs 6.82% for DVOL. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 13.50% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.68% for DVOL.

DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for DVOL and 0.12% for MMTM.

MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVOL и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор