Сравнение DVOL с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
DVOL и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 26.10% | -9.89% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и KNG
DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
DVOL vs. KNG — Ранг доходности на риск
DVOL
KNG
Сравнение DVOL c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.38 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.70 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и KNG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и KNG
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и KNG
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -35.12% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -10.55% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -18.20% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.79% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.10% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.94% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и KNG
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.36% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.47% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 13.64% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 13.63% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.30% | +0.51% |